题目类型：
单选题
题目内容
假设产品发行时中证500指数点位是8000点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.46，则当指数上涨1个指数点时，期权头寸的价值变化是()万元。
正确答案
A
题目解析
期权的头寸为：100万元×1000/S0=100万元×1000/8000=12.5万元，指数上涨1点，看涨期权价值也会上涨：12.5万×0.46×1=5.75万元。